otokorelasyon

çok kullanılan bir istatistik terimi.

istatistik veya ekonometrinin farklı alanlarında tanımı değişebilir. fakat regresyon analizinde hata terimlerinin birbiri ile ilişkili olma durumunu tarif eder. regresyon analizinde bağımsız değişkenlerin değerleri kullanılarak bağımlı değişkenin değeri tahmin edilmeye çalışılır. bununla birlikte bağımlı değişkenin bir de gözlenen değeri yani gerçek değeri vardır. hata terimi ya da artık (residual) bağımlı değişkenin regresyon modeli tarafından tahmin edilen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka verilen isimdir. bir nevi regresyon modelinin yanılma payıdır. her gözlem için bir hata söz konusudur. iste bu hata terimleri arasında korelasyon olması regresyon modelini zayıflatır. durbin-watson değeri ile otokorelasyon hakkında fikir sahibi olunabilir. bu değer 2 civarında ise otokorelasyon yoktur. 4 civarında ise negatif, 0 civarında ise pozitif otokorelasyon mevcuttur.